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Giù Marcer 2020-05-28 17:15:44 +02:00 committed by rnhmjoj
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@ -136,3 +136,40 @@ purezza una volta fissata l'efficienza è il rapporto delle Likelihood:
o comunque il rapporto delle probabilità di ottenere il campione misurato
secondo le due ipotesi.
Nel caso in cui le due pdf siano gaussiane, il discriminante di Fisher porta
allo stesso risultato che si otterrebbe con il rapporto delle likelihood.
# Confronto di due datasets
Il test di `Kolmogorov-Smirnov` serve per confrontare dati non binnati: o un set
di dati con una funzione attesa, oppure due set di dati tra loro. Siccome
confronta tra loro le cumulative, va bene nel confrontare shifts dei dati o
grandi variazioni ma non piccoli dip nelle pdf. Per farlo in più dimensioni,
esistono varie idee ma non c'è n'è una standard e soprautto la distribuzione
della statistica non è nota e va simulata.
Se i dati sono binnati, invece, allora si può usare il `test del χ²`:
(ni - νi)²
χ² = Σ ---------
νi
e si guarda qual è il p-value della sua distribuzione, che è nota.
Il `p-value` è la probabilità di misurare un valore che si allontani ancora di
più del valore trovato rispetto alla statistica di test prevista dall'ipotesi
nulla. Ovvero:
- se H0 dice che il valore medio di t è t0
- ed io ho misurato un valore la cui statistica di test vale tx < t0
- il p-value è dato dall'integrale da -∞ a tx della pdf della statistica di
test nel caso in cui l'ipotesi nulla sia vera.
deve essere grande affinché l'ipotesi nulla possa essere ritenuta vera, dato
il dato controllato e quindi la significanza α dovrebbe essere grande (invece
la si mette sempre a 0.5 perché è standard). Oppure deve essere piccolo se
voglio confutarla (e quindi metterò una piccola significanza di riferimento).
Attenzione al `look-elsewhere effect`: se mi sforzo di trovare un p-value
minore di α (significanza), se faccio tante prove, prima o poi lo troverò, ma
non vuol dire che sia significativo.
@4 ----------------------------------------------------------------------------